고려대학교

목차

硏究要約 = 5
目次 = 11
第1章 硏究의 方向 = 22
第2章 地價決定理論 = 32
2.1 傳統的 地價決定理論 = 32
2.2 合理的 거품理論 = 37
2.3 期待의 無限連鎖 = 40
第3章 우리나라 地價變動推移 = 46
3.1 週期別 地價變動推移 = 46
3.1.1 1次 急騰期(1962~69) = 47
3.1.2 2次 急騰期(1970~78) = 50
3.1.3 3次 急騰期(1979~89) = 52
3.1.4 最近動向 = 54
3.2 地域別 地價變動推移 = 55
第4章 地價變動과 景氣循環 = 60
4.1 地價와 巨視經濟變數 = 61
4.2 地價變動과 景氣循環 = 70
4.2.1 地價資料의 生成 = 70
4.2.2 不動産景氣循環과 一般景氣循環 = 79
第5章 不動産市場이 存在하는 巨視經濟模型 = 86
5.1 不動産市場을 明示할 必要性 = 86
5.2 不動産市場이 存在하는 巨視經濟模型 = 88
5.3 通貨政策의 不安定性 = 96
5.3.1 適正通貨供給政策의 不安定性 = 96
5.3.2 均衡成長經路의 不安定性 = 99
第6章 模型의 槪要와 特徵 = 106
6.1 模型의 槪要 = 106
6.2 模型의 特徵 = 109
6.2.1 合理的 期待 導入 = 109
6.2.2 不動産市場 導入 = 114
6.2.3 株式市場 導入 = 119
6.2.4 誤差修正模型 = 126
第7章 模型의 基本構造 = 130
7.1 最終需要블럭 = 130
7.2 金融블럭 = 133
7.3 對外去來블럭 = 136
7.4 物價 및 貨金블럭 = 137
7.5 勞動 및 生産블럭 = 139
7.6 株式市場블럭 = 141
7.7 不動産市場블럭 = 142
第8章 模型의 推定과 評價 = 146
8.1 統計資料와 統計프로그램 = 146
8.2 模型의 推定 = 147
8.2.1 單位根 檢定 = 149
8.2.2 共積分 檢定 = 154
8.2.3 誤差修正模型의 推定 = 156
8.3 模型의 評價 = 160
第9章 模型의 시뮬레이숀 = 164
9.1 模型의 安定性 = 164
9.2 通貨政策 시뮬레이숀 = 171
9.2.1 通貨政策의 波及經路 = 171
9.2.2 通貨政策의 不安定性 = 174
第10章 要約 및 結論 = 184
附錄1. 巨視計量經濟模型의 推定結果 = 192
附錄2. 模型의 內生 및 外生變數 = 212
附錄3. 模型의 시뮬레이숀 結果 = 216
3.1 通貨政策의 波及效果 = 216
3.2 通貨政策의 不安定性 = 230
附錄4. 誤差修正模型 = 242
4.1 序論 = 242
4.2 誤差修正模型의 形成過程 = 243
4.2.1 理論에 근거한 動態的 模型設定 = 245
4.2.2 資料에 근거한 動態的 模型設定 = 250
4.2.3 自己回歸-時差分布 模型과 誤差修正模型 = 252
4.2.4 誤差修正模型의 歷史 = 257
4.3 時系列分析과 誤差修正模型 = 257
4.3.1 安定的 時系列過程과 不安定的 時系列過程 = 257
4.3.2 Dickey-Fuller 檢定 = 261
4.3.3 假性回歸問題 = 263
4.3.4 Nelson-Plosser의 發見 = 264
4.3.5 共積分과 誤差修正模型 = 265
4.3.6 共積分 檢定 = 267
4.3.7 超一致性과 2段階 推定法 = 268
參考文獻 = 270
ABSTRACT = 300