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p차 자기회귀모형에서의 수정된 가중자율강건회귀 추정량

  • 발행기관 고려대학교 대학원
  • 발행년도 2004
  • 학위명 박사
  • 학과 대학원:통계학과
  • 식별자(기타) DL:000014914209
  • 서지제어번호 000045158323

초록/요약

일반적으로 시계열모형에서는 독립변수로 종속변수의 시차변수를 사용하기 때문에 종속변수에 존재하는 특이치가 독립변수에도 그대로 적용된다. 이런 이유로 시계열모형에서는 실제로 존재하는 특이치보다 더 많은 수의 특이치가 존재하는 것처럼 처리된다. 그동안 Fox(1972)를 비롯해 Martin(1977 , 1979), Denby(1980) 등이 시계열모형에서의 로버스트 추정량에 대해 다루었으며 최근에는 Haddad(2000)가 중위수를 이용한 로버스트 추정량을 제시하였다. 한편, Lee(2004)는 회귀모형에 다양한 특이치가 존재할 경우 WSTE가 다른 로버스트 추정량에 비해 더 로버스트한 추정량임을 보였다. 그러나 시계열모형에서의 WSTE는 문제점을 보인다. 따라서 WSTE를 시계열모형에 맞게 수정하여 적용해야 한다. WSTE의 적절한 수정을 통해 계산된 추정량은 특이치가 존재하는 시계열모형에서 다른 추정량에 비해 MSE가 더 작은 추정치를 계산해냈다. 이것는 모의실험을 통해 확인되었으며 적절하게 수정된 WSTE가 시계열모형에서 기존의 로버스트 추정량에 비해 더 로버스트한 추정량임을 알 수 있다.

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목차

제 1절 서론 3
제 2절 로버스트 시계열 분석 5
제 3절 수정된 가중자율강건회귀 추정량 7
3.1 수정된 가중자율강건회귀 추정량 8

제 4절 비교 연구 11
4.1 실증 연구 11
4.2 모의 실험 13
4.2.1 IO 모형에서의 자기회귀모형의 추정량 비교 14
4.2.2 AO 모형에서의 자기회귀 모형의 추정량 비교 16
4.2.3 작은 표본에서의 자기 회귀모형의 추정량 비교 22
제 5절 결론 29

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