고위붕괴점 추정량에 관한 로버스트 추론
- 발행기관 고려대학교 대학원
- 발행년도 2004
- 학위명 박사
- 학과 대학원:통계학과
- 식별자(기타) DL:000014914204
- 서지제어번호 000045158325
초록/요약
회귀모형에서 가중자율강건회귀추정량회귀모형에서 가중자율강건회귀추정량(weighted self-tuning robust regression estimator, 이하 WSTE)에 기반한 신뢰구간을 구축하고 WSTE를 비롯한 고위붕괴점 추정량(high breakdown point estimator)의 신뢰구간 구축 방안을 제안하였다.. 본 논문에서는 새롭게 제안된 WSTE의 신뢰구간을 구축해보고 이 추정량의 신뢰구간을 다른 잘 알려진 로버스트 추정량의 신뢰구간과 비교하여 보았다. 새롭게 제안된 WSTE의 신뢰구간을 구축함에 있어 다음과 같은 세 가지 방법을 사용하였다. 첫 번째로 점근적 공분산행렬(asymptotic covariance matrix)을 이용하는 방법, 두 번째로 가중최소제곱(weighted least squares)을 이용하여 공분산행렬을 구하는 방법, 세 번째로 공분산행렬을 추정할 때 분산을 보정하여 신뢰구간을 구하는 방법을 사용하였다. 1000번의 모의실험을 진행하여 비교해 본 결과 분산을 보정하여 WSTE의 신뢰구간을 구하는 방법이 가장 좋은 결과를 나타냈다.
more목차
제 1절 서론 3
제 2절 로버스트 추정 5
2.1 고위붕괴점 추정량(high breakdown point estimator) 5
2.2 고위붕괴점 추정량의 신뢰구간 8
제 3절 신뢰구간의 구축 10
3.1 고위붕괴점 추정량의 문제점 10
3.2 신뢰구간 구축 방안 11
제 4절 모의 실험 13
4.1 실험 설계 13
4.2 모의실험 결과 14
제 5절 결론 24
