OECD 경제지표를 이용한 동조화 현상의 계량적 실증분석 : Empirical Analysis of Co-Movement Based on OECD Data
- 발행기관 고려대학교 대학원
- 발행년도 2004
- 학위명 박사
- 학과 대학원:정보통계학과
- 식별자(기타) DL:000014914335
- 서지제어번호 000045211894
초록/요약
국가 간 또는 국가 내의 경제지표 및 통계적 지표가 일정한 시차를 두고 서로 영향을 주고 받는 현상을 동조화 현상이라고 한다. 동조화 현상을 밝히기 위해 기존 경제학에서는 Granger causality 검정을 사용해 왔다. 그러나 Granger causality 검정에서 가정하고 있는 모형은 시차를 결정하는 부분에서 다중공선성의 문제나, 동조화 현상을 밝히지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 본 논문은 이러한 문제를 해결하기 위하여 Sliding Regression의 개념을 도입하여 통계적인 접근을 시도하였다. 본 논문에서는 국가 간의 동조화 현상을 밝히는데 초점을 맞추었다. OECD 경제지표를 이용한 실증분석을 통하여 국가 간의 동조화 현상을 확인하였고, 동조화 현상의 발생시차도 확인하였다.
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